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重磅!央行、銀保監會發布《系統重要性銀行評估辦法》

時間: 2020-12-03 21:25:28 來源:   網友評論 0
  • 將制定附加監管要求,防范“大而不能倒”風險

編輯:橙子同學

來源:貿易金融


12月3日傍晚,中國人民銀行與中國銀行保險監督管理委員會共同發布《系統重要性銀行評估辦法》(以下簡稱《評估辦法》)。


辦法的正式出臺,標志著我國在建設現代中央銀行制度和完善現代金融監管體系的道路上同時前進了一步。


主要內容包括:


一是明確評估目的。識別出我國系統重要性銀行,每年發布名單,根據名單對系統重要性銀行進行差異化監管,切實維護金融穩定。


二是確定評估方法。采用定量評估指標計算參評銀行的系統重要性得分,再結合其他定量和定性信息作出監管判斷。


三是明確評估流程。每年確定參評銀行范圍,收集參評銀行數據進行測算,提出系統重要性銀行初始名單,結合監管判斷,對初始名單進行必要調整,經國務院金融穩定發展委員會確定后發布。


四個維度確立系統重要性銀行的評估指標體系


所謂系統重要性,是指金融機構因規模較大、結構和業務復雜度較高、與其他金融機構關聯性較強,在金融體系中提供難以替代的關鍵服務,一旦發生重大風險事件而無法持續經營,可能對金融體系和實體經濟產生不利影響的程度。


對于如何評估我國的系統重要性銀行,央行、銀保監會有關部門負責人表示,《評估辦法》明確了我國系統重要性銀行的評估方法、評估范圍、評估流程和工作分工,從規模、關聯度、可替代性和復雜性四個維度確立了我國系統重要性銀行的評估指標體系。


據了解,四個指標總權重分別為25%。其中,評估參評銀行規模時,采用調整后的表內外資產余額作為定量指標。調整后的表內外資產余額是指作為杠桿率分母調整后的表內資產余額和調整后的表外項目余額之和,按照《商業銀行杠桿率管理辦法》(原中國銀監會令 2015 年第 1 號發布)規定的口徑計算。


評估參評銀行關聯度時,采用定量指標,將主要考察金融機構間資產(指銀行與其他金融機構交易形成的資產余額);金融機構間負債(指銀行與其他金融機構交易形成的負債余額);發行證券和其他融資工具(指銀行通過金融市場發行的股票、債券和其他融資工具余額)的情況。上述單項指標權重均為8.33%,總權重為25%。


銀保監會在完成數據收集后,計算參評銀行系統重要性得分。按系統重要性得分進行分組,實行差異化監管。具體各組分界值為:100分至299分;300分至449分、450分至749分、750分至1399分;1400分以上。


若某銀行滿足以杠桿率分母衡量的調整后表內外資產余額在所有銀行中排名前30,或者曾于上一年度被評為系統重要性銀行,則應納入系統重要性銀行評估范圍。銀保監會將要求銀行報送相關數據,并對參評銀行的系統重要性得分進行計算。得分達到100分的銀行被納入系統重要性銀行初始名單,并按系統重要性得分進行分組,實行差異化監管。


將制定附加監管要求,防范“大而不能倒”風險


兩部門有關部門負責人指出,《評估辦法》發布后,人民銀行將會同銀保監會制定系統重要性銀行附加監管要求。


具體而言,擬從附加資本、杠桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面對系統重要性銀行提出監管要求,還將建立早期糾正機制,推動系統重要性銀行降低復雜性和系統性風險,建立健全資本內在約束機制,提升銀行抵御風險和吸收損失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”風險。


“在制定和實施附加監管要求時,人民銀行、銀保監會將充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素,合理安排出臺時機。”央行有關部門負責人表示,針對不同組別和類型的系統重要性銀行,根據經營特點和系統性風險表現,分類施策,匹配差異化的附加監管實施方案,設置合理的過渡期安排,確保政策影響中性,穩妥有序實施。


據了解,此前,央行發布的2020中國金融穩定報告亦指出,《評估辦法》正式發布后,人民銀行將會同銀保監會,開展我國系統重要性銀行評估,提出初步名單,經金融委審議后發布,并抓緊制定我國系統重要性銀行附加監管規定,明確附加監管要求。


“考慮到銀行業在我國金融體系占有重要地位,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等4家銀行均已入選全球系統重要性銀行名單,人民銀行會同銀保監會制定了《評估辦法》,為后續發布系統重要性銀行名單、實施附加監管要求奠定基礎。”央行有關部門負責人如是表示。


此次《評估辦法》的發布,作為《關于完善系統重要性金融機構監管的指導意見》的實施細則之一,是我國系統重要性銀行認定的依據,也是對我國系統重要性銀行提出附加監管要求、恢復與處置計劃要求、實施早期糾正機制的基礎。

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本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
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